商行重点押品价值波动风险压力测试报告（精选文档）

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　商行重点押品价值波动风险压力测试报告

　附件 4：

　商业银行重点押品价值波动风险动态压力测试 报告 为进一步掌握房地产等重点押品价值波动风险对银行业金融机构潜在风险的影响，减少房地产市场波动对某行的影响，某行积极组织对全行的房地产等重点押品价值波动风险进行动态压力测试。现将情况汇报如下：

　一、组织领导 某行成立了重点押品价值波动风险动态压力测试小组，由风险管理部负责，牵头信贷管理等相关业务部门对各项工作进行安排部署，落实工作责任，确保了此次测试工作保质保量完成。

　二、测试基本情况 此次测试以押品类型分类，以 2015年 8月 31数据作为依据，测试轻度、中度、重度下压力指标。

　（一）押品基本情况 截止 2015 年 8 月 31 日，某行各项贷款总额为 883170 万元，抵押贷款 290106 万元，占比 30.44%，其中自然人抵押贷款 103070 万元，渔船抵押贷款 14358 万元，房产抵押贷款

　88712 万元；对公抵押贷款 187036 万元，设备抵押 5427 万元，土地抵押 39725万元，房产类在建工程 46830万元，房产抵押95054 万元。某行的重点押品主要为房产类抵押贷款 183766万元，占比 63.34%；在建工程抵押贷款 46830 万元，占比16.14%；土地抵押贷款 39725 万元，占比 13.69%。本次某行主要是将房产类、在建工程及土地抵押贷款的押品价值波动风险测试。

　（二）重点押品价值波动风险状况 1、风险因素及情景假设：

　（一）房产类价值：综合某行房产类变动情况，某行以2015 年 8 月未房产类抵押贷款余额 183766 万元，评估价值379884 万元，按房产价格风险因素轻度（房地产价格下降10%）、中度（房地产价格下降 20%）、严重压力（房地产价格下降 30%）情景假定进行分析。轻度情况下房产类抵押品估价值为 341895 万元，抵押率为 53%；中度情况下房产类抵押品估价值为 303907 万元，抵押率为 60%；重度情况下房产类抵押品估价值为 265919万元，抵押率为 69%。

　(二)在建工程抵押：2015 年 8 月，某行在工程抵押贷款46830 万元，评估价值 116939 万元，按在建工程价格风险因素轻度（价格下降 10%）、中度（价格下降 20%）、严重压

　力（价格下降 30%）情景假定进行分析。轻度情况下在建工程抵押品估价值为 105245 万元，抵押率为 44%；中度情况下在建工程抵押品估价值为 93551 万元，抵押率为 50%；重度情况下在建工程抵押品估价值为 81857 万元，抵押率为 57%。

　(三)土地抵押贷款：2015 年 8 月，某行在土地抵押贷款39725 万元，评估价值 88696 万元，按土地价格风险因素轻度（价格下降 10%）、中度（价格下降 20%）、严重压力（价格下降 30%）情景假定进行分析。轻度情况下土地抵押品估价值为 79826 万元，抵押率为 49%；中度情况下土地抵押品估价值为 70956 万元，抵押率为 55%；重度情况下土地抵押品估价值为 62087万元，抵押率为 64%。

　2、压力测试结果及影响 某行规定房产类抵押率控制在 60%以下，在建工程、土地抵押率控制在 50%以下。在给定的轻度压力情景测试下，某行房地产类等重点押品价值均能控制某行限额内，风险较小；在中度压力情景下，房产类和在建工程押品价值达到抵押率限额上限，土地抵押贷款在中度压力测试下押品价值已超过抵押率限额，还贷压力出现；在重度压力情景下，某行的房地产等重点押品价值均已超过抵押率限额，出现还贷压力风险。

　三、下一步工作打算

　通过这次对房地产等重点押品价值波动风险压力测试，使某行进一步掌握了房地产类行业波动对某行的潜在风险和对某行经营的影响，在今后的工作中，某行将定期开展压力测试工作，把压力测试应用到日常的风险管理当中，更好地防范和降低经营风险。

　商业银行