物理学家的随机过程

K.贾柯勃斯　著

随机过程理论对于物理学的许多分支以及生物学、化学、财金等应用学科有着重要作用。与通常关于随机分析的教材不同，本书所有论述不需要读者具备测度论知识，但同时专设一章(最后一章)以测度论为基础讲述现代概率论。

本书含10章及1个附录。1、是通常工科类型的大学高等数学教材中概率论(即不涉及测度论知识)的复习材料，也是学习后文的准备；2、给出本书需要的常微分方程的背景材料；3、讲述具有高斯噪声的随机方程，包括伊藤分析基础及随机微分方程的求解；4、研究随机过程的进一步的概念和性质，如自相关函数、功率谱、白噪声等；5—6、分别给出上述理论的两个应用(布朗运动和可选评价)以及解随机方程的数值方法；7、研究Fokker—Planck方程以及对反应扩散系统的应用；8—9、分别论述跳跃过程和Levy过程以及它们的应用；9、用测度论讲述的概率论。附录是高斯积分的计算。

本书可供大学物理系及其他理工科有关专业高年级学生和研究生作教材，也可供科研人员参考。

朱尧辰，研究员

(中国科学院应用数学研究所)